Icóne de Barra de Endereço na página HTML

Como colocar um ícone na barra de endereço no meu site?
O que é ícone favorito e como posso adicioná-lo?

Explicação

Favicon:

Icóne Favoritos
Crie uma imagem com tamanho de 16x16 pixels e formato .ico, qualquer navegador pode usar formatos .jpg ou .gif também. De preferência, criar uma imagem .ico.
Nós usamos um gif [] como um ícone para esta página.
Carregar o ficheiro de imagem para o diretório [de preferência no directório raiz].
Utilize o seguinte código html dentro da etiqueta <head> da sua página web.
Exemplo 1: Usando o caminho completo
<head>
<link rel="shortcut icon" href="http://www.your-page-name.com/favicon.ico">
</head>
A etiqueta de ligação faz a magia. Give the complete path of the uploaded image in href attribute. Dê o caminho completo da imagem carregada no atributo href.
Exemplo 2: Utilizando o caminho a partir do diretório raiz
<head>
<link rel="shortcut icon" href="/images/h22.gif">
</head>
Aqui usamos o caminho referido pela raiz, ou seja, se a imagem ou ícone está presente em xcvxcvxcv.com/images/... o caminho deve começar a partir de /images/....
A imagem de barra de endereços também denominado como favicon podem não funcionar correctamente em navegadores IE. Teste-o num navegador como o mozilla ou firefox. Crie os seus ficheiros .jpg/.gif, pode ser convertido para .ico utilizando qualquer utilitário online grátis.